Optimización del margen de intermediación financiera: Un modelo de programación lineal para el equilibrio entre colocación y captación en la banca comercial

Resumen

La intermediación financiera constituye una función esencial dentro del sistema bancario, ya que permite canalizar los recursos de los agentes económicos con excedentes de liquidez hacia aquellos que requieren financiamiento para desarrollar actividades productivas. En este contexto, el margen de intermediación financiera representa un indicador clave para evaluar la eficiencia y rentabilidad de las instituciones bancarias, al reflejar la diferencia entre los ingresos generados por las operaciones de crédito y los costos asociados a la captación de depósitos. El presente artículo tiene como objetivo analizar la literatura científica reciente sobre la optimización del margen de intermediación financiera mediante modelos de programación lineal aplicados a la banca comercial. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de revisión bibliográfica narrativa, basada en el análisis de artículos científicos publicados entre 2020 y 2025 en bases de datos académicas internacionales. Los resultados evidencian que factores como la competencia bancaria, la estructura de costos operativos, la regulación financiera y el riesgo crediticio influyen significativamente en la determinación del margen de intermediación. Asimismo, la literatura destaca que la aplicación de modelos de optimización y herramientas de investigación operativa permite mejorar la asignación eficiente de recursos financieros dentro de las instituciones bancarias. En particular, la programación lineal se posiciona como una herramienta analítica que facilita la formulación de estrategias financieras orientadas a equilibrar la captación de depósitos y la colocación de créditos, contribuyendo a maximizar la rentabilidad y fortalecer la estabilidad del sistema financiero.